内閣府発表の機械受注統計を分析してみます。データは2017/3/13発表の”平成29年1月実績：機械受注統計調査報告”を用います。
単純に船舶と電力を除く民需を時系列でプロットすると次のようになります。
なんだか、周期的に高くなっているように見えます。季節変動があり、かつ、それが大きいためこのようなグラフになっているものと思われます。これから季節変動を取り除いてトレンドを見てみようと思います。
Rを用いて周期１２（＝１２か月、つまり１年）として季節変動要因を分離してみたものが次のグラフになります。
dataとあるのが元のデータ。seasonalとあるのが季節変動、trendとあるのが季節変動を取り除いたトレンド。remainderとあるのが一時的な要因となります。直近3周期のトレンドは横ばいのように見えます。これが上向き始めると景気回復？の兆しとなるのでしょうか？
このトレンドデータと景気との関係についてはまた別途検証したく思います。