米国ＥＴＦを調べるシリーズ始めます
こんにちは。 投資する上で範囲を日本だけに限定してしまうのはとてももったいないことだと思っています。一度海外に目を向けると、日本とは異...
2017年5月19日時点の日本国債イールドカーブ
財務省の金利データからイールドカーブを描きました。 250営業日前（＝ほぼ1年前）と比べると大分立ってきています。短期金利も上...
機械受注統計を分析する
内閣府発表の機械受注統計を分析してみます。データは2017/3/13発表の”平成29年1月実績：機械受注統計調査報告”を用います。 単...
日経平均カバードコール・インデックスを調べる
今回は日経平均カバードコールインデックスを調べてみます。 この指数は日本経済新聞社が算出している指数の一つで、日経平均株価を原資産としする...
2017年2月10日の日本国債のイールドカーブ
一時10年債利回りが0.15%に達し、日銀の指値オペなどが発動されたあとの日本国債のイールドカーブです。だんだんイールドカーブが立ってきてい...
Skew指数
シカゴオプション取引所の指数を利用して、テールリスク、ブラックスワンを警戒するための方法を考えます。
2017年1月13日の日本国債のイールドカーブ
2017年1月12日時点の日本国債のイールドカーブです。直近、20営業日前（約1か月前）、60営業日前（約3か月）、120営業日前（約6か月...
株主優待について考える 優待はどの程度の利益になるのか？
株主優待について考えてみます。今まで見向きもしていなかったのですが、１単元で購入した場合は投資効率が高い可能性があるため検討してみます。 ...
日経平均株価の月別分析
日経平均の月別騰落幅 日経平均株価の季節性を分析してみます。具体的には1月から12月のうち上昇しやすい月、下落しやすい月があるかどうかを調...
時系列データを取り扱う前に
はじめに 時系列データをRで扱うことを考えてみます。動機はトレードをする際、感覚で行うのではなく何か裏付けがほしいと思うからです。そのため...